Produits de rente viagère et partage du risque de longévité

Details

Supervisors

Devolder, Pierre

Faculty

Faculté des sciences

Degree label

Master [120] en sciences actuarielles, à finalité spécialisée

Abstract

frCe travail analyse, pour la Belgique, la TILA (une rente dont les versements varient selon un indice de survie encadré par deux seuils) et sa tarification. La mortalité est modélisée avec Li–Lee (tendance paneuropéenne et composante propre à la Belgique). La valorisation s’appuie sur une mesure neutre au risque fondée sur la distorsion de Wang ; faute de données de marché, les primes de risque sont calibrées via un ratio de Sharpe cible.