Diagrammes lift et extensions

Details

Supervisors

Denuit, Michel

Faculty

Faculté des sciences

Degree label

Master [120] en sciences actuarielles, à finalité spécialisée

Abstract

Résumé Dans le but de tarifer les primes pures d'assurance, les assureurs dans un marché concurrentiel doivent choisir les modèles qui déterminent les primes de manière équitable afin d'éviter la sélection adverse. Les actuaires dans ce sens utilisent généralement les critères basés sur la qualité d'ajustement des différents modèles pour faire un choix parmi plusieurs modèles. Notre travail étudie en plus de la qualité d'ajustement des modèles, leur capacité à segmenter les profils de risques d'assurés, il s'agit des diagrammes lift. Les critères du lift étudiés sont basés sur les courbes de performance, l'indice de Gini, les diagrammes quantiles simples et doubles. Il ressort de cette étude que l'ordre de classement des modèles dépend du critère utilisé. Abstract In order to price pure insurance premiums, insurers in a competitive market must choose models that determine premiums fairly in order to avoid adverse selection. Actuaries in this sense typically use criteria based on the goodness of fit of different models to make a choice among several models. Our work studies, in addition to the goodness of fit of the models, their ability to segment the risk profiles of the insureds, i.e. the lift diagrams. The lift criteria studied are based on the performance curves, the Gini index, the single and double quantile diagrams. The study shows that the ranking order of the models depends on the criterion used. Key words : Pricing, pure premium, lift diagram, performance curves, single quantile diagram, double quantile diagram, GLM, GAM, GBM.