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Modélisation de la liquidité des cryptoactifs

Luyeye-Bidi, Ruth
(2024)

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Details

Supervisors
Hafner, Christian
Faculty
Faculté des sciences
Degree label
Master [120] en sciences actuarielles, à finalité spécialisée
Abstract
Ce mémoire analyse la liquidité des cryptoactifs en utilisant le modèle Dynamic Autoregressive Liquidity (DArLiQ). Les cryptoactifs représentent une innovation financière majeure, mais leur liquidité demeure complexe à évaluer en raison de leur volatilité. Le modèle DArLiQ permet de capturer les tendances à long terme et les fluctuations à court terme de la liquidité, offrant ainsi une meilleure compréhension des dynamiques de marché. Les résultats mettent en évidence l'influence de facteurs comme la spéculation et la régulation sur la liquidité des cryptoactifs, soulignant l'importance d'une modélisation adaptée pour anticiper les évolutions de ce marché en pleine expansion.