Analyse comparative de performances de différentes techniques de constructions de portefeuilles dans un univers d'actif atypique.

Details

Supervisors

Vrins, Frédéric

Faculty

Louvain School of Management

Degree label

Master [120] en sciences de gestion, à finalité spécialisée

Abstract

La sélection de titres dans un portefeuilles, afin d'assurer au mieux sa diversification, a fait l'objet de nombreuses études. Au fur et à mesure, les auteurs auront proposé et implémenté différents modèles de constructions. Ce travail reprend les grands modèles de construction de portefeuilles et les applique à un type d'actifs atypiques. Ainsi, sont performés dans ce travail, les modèles traditionnels, les modèles basés sur les composantes indépendantes ainsi que d'autres modèles qui tendent à minimiser le risque lié aux moments supérieurs de la distribution des rendements. Il est appliqué dans ce travail une analyse des performances de tous ces portefeuilles analysés avec deux périodes de rééquilibrage différentes.