Stratégies optimales d'investissement en contributions définies sous risque de longévité

Details

Supervisors

Devolder, Pierre

Faculty

Faculté des sciences

Degree label

Master [120] en sciences actuarielles, à finalité spécialisée

Abstract

frL'objectif est de développer un modèle de contrôle optimal visant à définir, dans un régime en cotisations définies, une stratégie d'investissement en vue de constituer un capital en date de la retraite. L'étude veille à tenir compte du risque de longévité en introduisant des taux de mortalité, dont les hypothèses sont progressivement améliorées au fil des chapitres. Une analyse de rendement est également envisagée en partie.