Analyse du risque de base en réassurance paramétrique des catastrophes naturelles (avec application aux inondations en Europe)
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- Ce mémoire étudie la réassurance paramétrique appliquée au risque d'inondation. Plus précisément, nous étudions le risque de base qu'elle peut engendrer. Après avoir présenté de nouveaux concepts relatifs à l'analyse des événements rares, une analyse d'une base de données regroupant les épisodes d'inondations en Europe a été faite. Plusieurs modèles d'ajustement sur cette base de données sont étudiés dans le but de déterminer un seuil de déclenchement paramétrique. Pour finir, le calcul et une analyse approfondie du risque de base sont effectués, allant des normes relatives à Solvency II jusqu'aux premières tentatives de minimisation du risque de base.