Réserves non-linéaires en assurance vie

Details

Supervisors

Barbarin, Jérôme

Faculty

Faculté des sciences

Degree label

Master [120] en sciences actuarielles, à finalité spécialisée

Abstract

Ce mémoire se concentre sur l’évaluation des réserves et des primes pures pour divers contrats d’assurance vie, analysant l’impact des garanties minimales et des options de rachat sur les coûts et les engagements des assureurs. En utilisant des équations différentielles stochastiques rétrogrades et en étendant l’équation de Thiele aux contrats avec des paiements non-linéaires dépendant des réserves, l’étude démontre la nécessité d’une évaluation rigoureuse des réserves. L’analyse met en lumière comment les variations des montants des garanties minimales et des options de rachat peuvent impacter les coûts et les engagements des assureurs. Elle met en avant l’importance de l’expertise actuarielle pour appréhender les risques et les incertitudes inhérents à ce domaine, insistant sur la nécessité d’une gestion prudente et éclairée adaptée à un environnement financier en perpétuelle mutation. Elle contribue à une meilleure compréhension des mécanismes complexes régissant l’assurance vie et souligne l’importance de l’évaluation minutieuse des réserves et des primes pures pour garantir la pérennité et la fiabilité des engagements des assureurs envers leurs clients.