Neural network extensions of the Lee-Carter model

Details

Supervisors

Hainaut, Donatien

Faculty

Faculté des sciences

Degree label

Master [120] en sciences actuarielles, à finalité spécialisée

Abstract

frLa modélisation de la mortalité est essentielle pour les compagnies d’assurances, dans une société où l’espérance de vie ne cesse d’évoluer. Le modèle de Lee-Carter (1992) constitue un outil populaire pour modéliser les taux de mortalité. Ce modèle est ici étendu à l’aide de réseaux de neurones. Plusieurs architectures sont étudiées. Tout d’abord, un réseau de neurones spécifique à une population est analysé. Il est appliqué à la population belge, puis à la population française. Ce réseau est ensuite généralisé pour être utilisé sur plusieurs populations simultanément, en l’occurrence les populations belge et française. Le dernier réseau de neurones étudié repose sur le principe de la "fenêtre roulante" : les années précédentes sont utilisées pour calibrer le réseau de l’année t. Enfin, à l’aide des deux derniers réseaux de neurones, une rente viagère est tarifée afin d’analyser la capacité du modèle à capturer la longévité.